[[Lepe]]

Usa un TObjectList, es lo más cómodo.
Declara en la ventana el TObjectList;

Código Delphi [-]
uses contnrs;

Form1 = class(TForm);
....

private
   Lista: TObjectList;

Cuando necesites destruir todos los Thumb:

Código Delphi [-]
  FreeAndNil(Lista); // no importa que lo llames varias veces
// no obtendrás Violaciones de acceso a memoria ni nada.

Cuando necesites crear un Thumb:

Código Delphi [-]
if not Assigned(Lista) then
  Lista := TObjectList.Create(True);
Lista.Add(Thumb) ; // este es el Thumbnail que acabas de crear
// lo añadimos a la lista.

Mira la ayuda de TObjectlist o busca por el foro.

Saludos