[jhonny]

Cuando estas fuera de diseño también te muestra el error?...Pues lo probé en mi Delphi 6 y a mi me funciona bien, pruebalo fuera del IDE de delphi y si sigue el problema haz lo siguiente y dinos si te muestra algún error en pantalla, pues puede que sea otra cosa mas no la que explicas:

Código Delphi [-]
 
procedure TFrmTransacs.EdtCostoUnExit(Sender: TObject);
begin
  Try
    Costo_Unit_Trans := StrtoFloat(EdtCostoUn.Text);
  except
    on EConvertError do
    begin
      ShowMessage(EdtCostoUn.Text + ' No es un valor numerico. Favor de corregir');
    EdtCostoUn.SetFocus;
    end
    else
    begin
      raise;
    end;
  end;
end;