Me imagino que te refieres a los archivos UDL.
Generalmente yo los almaceno en la misma carpeta de mi programa y al iniciar mi aplicacion ejecuto el siguiente codigo:
Código Delphi
[-]var fnFile : TFileName;
begin
fnFile := IncludeTrailingPathDelimiter(ExtractFilePath(Application.Exename))+'Archivo.udl';
acConexion.ConnectionString := 'FILE NAME='+fnFile;
Tambien puedes hacerlo en el evento Beforeconnect del componente ADOConnection
Espero que te sirva. Saludos