Es curioso, porque en FireFox (2.0.0.4) no aparece la opción de "Guardar imagen como" que suele aparecer cuando haces click derecho en una imagen, pero sí apoarece una que dice "View background Image in.../New Tab"; Si la seleccionas, efectívamente sí aparece la imagen en una nueva pestaña y en esa nueva pestaña sí aparece la opción de "Guardar imagen como" al pulsar con el botón derecho sobre la imagen.
Supongo que tiene que ver con esta sección que aparece en la hoja de estilos:
body {
font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:9pt;
background-image:url(fondo4.gif);
margin-right:80px;
margin-left:140px;
text-align: justify}
Tal vez los navegadores (y esto es una suposición mía sin ningun fundamente serio -simplemente que se me acaba de ocurrir-) guarden los ficheros relacionados con una página, revisando los ficheros HTML,HTM,... pero no las hojas de estilo. Como en la página no aparece ninguna referencia a esta imagen, sino que aparece en el CSS, pues tal vez no se grabe.