A parte de que pueda tener otros fallos, debes de borrar la sentencia SQL, anterior.:
Código:
if showModal=mrOk then
begin
Form_AltaAlumnos.qry_dniAlumno.close;
Form_AltaAlumnos.qry_dniAlumno.sql.Clear;
try
Form_AltaAlumnos.qry_DniAlumno.ParamByName('dni').AsString:=Edit_Dni.text;
finally
Form_AltaAlumnos.qry_DniAlumno.Open;
Form_AltaAlumnos.show;
end;
end;
Un Saludo.