[[egostar]]

Tienes un pequeño detalle y es lo que te está creando el conflicto mental

No uses la comparación de EoF, siempre será verdad con o sin registros, mejor usa RecordCount.

Código Delphi [-]
procedure TFrmMConsultas.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Dmodulo.ADOQuery1.Close;
  Dmodulo.ADOQuery1.SQL.Clear;
  Dmodulo.ADOQuery1.Sql.Add('Select * From Empleados ');
  Dmodulo.ADOQuery1.Sql.Add('Where estadocivil = '+QuotedStr(Combobox1.Text));
  Dmodulo.ADOQuery1.Open;
  if Dmodulo.ADOQuery1.RecordCount = 0 then begin //Esta es la comparación que debe de ir
     if application.messagebox('Registros no encontrados','Salir',mb_yesno+mb_iconquestion)=idyes then
        Close;
     end 
     else begin
            QrListado.preview;
     end;
  end;
end;

Salud OS.