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Que Delphi tienes? Si es del 6 en adelante puedes usar un TClientDataSet y un Provider. Debes "enganchar" el Provider al Dataset donde está definida la consulta y luego poner como Provider del ClientDataSet el Provider antes mensionado. Una vez hecho esto pudes abrir el ClientDataSet (No hace falta abrir el query o lo que sea). Para ordenar por distintos campos pudes usar la propiedad IndexFieldsName.
Espero que sirva
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