Un ejemplo de agregarle un TMenuItem a un TMenu, es este:
Código Delphi
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var
MenuItem :TMenuItem;
begin
MenuItem := TMenuItem.Create(Menu);
MenuItem.Action := Action1;
Menu.Items.Add(MenuItem);
end;
Donde Action1 es una accion que pertenece a un TActionManager (Si no sabes usar el TActionManager te recomiendo hacer una busqueda en los foros de la palabra TActionList o TActionManager y encontraras bastante informacion). El ejemplo que te he mostrado tendrtas que adaptarlo a tu necesidad. Espero te sirva
.