Hola,
Pues a lo peor es que esa edición de Windows XP no cuenta con la funcionalidad que mencionas. De otro modo, echa un vistazo a cierto unidad "USHFolderEx.pas" que copié en
este hilo, que puede proporcionarte la ruta de hasta 59 directorios de Windows.
Ah, y también puede que te interese esta
búsqueda en Torry's, que te ofrece algunos componentes que permiten usar la característica de Windows XP que mencionas desde Delphi. Tal vez encuentres algo interesante.