puedes definir una variable paso
vPaso : String;
vPaso := ' ';
if Opcion1.Cheked= True Then vPaso := Concat(vPaso,' Opcion1 ');
if Opcion2.Cheked= True Then vPaso := Concat(vPaso,' Opcion2 ');
if Opcion3.Cheked= True Then vPaso := Concat(vPaso,' Opcion3 ');
label1.caption := vPaso;
puede k tenga algun error... pero lo hice de memoria