[delphi.com.ar]

Puede ser que esa OCX utilice otras librerías que no tengas instaladas o no estén en la versión adecuada, esto puedes verificarlo con alguna utilidad como el "Dependency Walker"...
Por otro lado, este tipo de objetos trae aparejado este tipo de errores, y no solo sucederán en tu equipo, sino también cuando distribuyas la aplicación. Si bien lo que voy a decirte, va a ir en contra de mucha gente, te recomiendo que si puedes evitar el uso de esta tecnología, lo evites. Siempre prefiero buscar primero si no hay alguna herramienta similar escrita en Delphi antes de implementar un ActiveX.

Saludos!