Creo que a lo que se refiere, es que cuando añades un nuevo Item a la lista, y hay muchos items delante de él, este no se muestra, y lo que quiere es ver el último item añadido (esto es lo que yo deduzco, vamos xD).
Aquí un código que realiza lo que he comentado:
Código Delphi
[-]CheckListBox1.Items.Add('item' + IntToStr(CheckListBox1.Count)); CheckListBox1.ItemIndex:=CheckListBox1.Count - 1;
La idea es sencilla, después de añadir el item, lo seleccionamos, y al seleccionarlo le pasa el foco.
Saludos.