[Mick]

Si el formato es siempre igual y tal como lo has indicado,
no vale la pena añadir un componente mas solo para eso, con
unas pocas instrucciones en delphi se puede hacer, en realidad se
puede hacer de varias formas una de ellas seria la siguiente:

// Para probar y ver el resultado en pantalla se puede usar un TMemo de
// prueba, por ejemplo:  ExtractData(Str,Memo1.Lines);

procedure ExtractData(Str:string; List:TStrings);
begin
 Str:= StringReplace(Str, '<table><tr><td>'    , ''    , [rfReplaceAll]);
 Str:= StringReplace(Str, '</td></tr></table>' , ''    , [rfReplaceAll]);
 Str:= StringReplace(Str, '</tr>'              , ''    , [rfReplaceAll]);
 Str:= StringReplace(Str, '</td>'              , ''    , [rfReplaceAll]);
 Str:= StringReplace(Str, '<tr>'               , #13#10, [rfReplaceAll]);
 Str:= StringReplace(Str, '<td>'               , #13#10, [rfReplaceAll]);
 List.Text:= Str;
end;

Saludos