Hola,
Se llaman "Baloon hints" y, hasta donde llego, el propio componente que te ofrece la posibilidad de mostrar un "Tray icon", también te ofrece la posibilidad de mostrar "Balloon hints". Por ejemplo, el componente "
CoolTrayIcon", si no recuerdo mal, ofrece esta posibilidad.
Si el componente que estás usando no te ofrece esa posibilidad o no estás usando componente alguno, tal vez en también en
Torry's puedas encontrar algo que te eche una mano, buscando por
Balloon hints, como digo.