Hola,
Pero, supongo que quieres montar el asunto vía "AJAX", es decir, obtener en una petición HTTP en segundo plano, las localidades correspondientes a una determinada provincia. Si es así, depende de cómo tengas hecho ya algunas cosas.
Por ejemplo, tendrías que contar con un script que te retornara las localidades de una provincia partiendo de un identificador de esta, que llegaría al script vía HTTP GET ó HTTP POST. El script retornaría las localidades... como mejor tú lo veas.
Si usaras una librería JavaScript como
jQuery, realmente, el tema del "AJAX" no te sería nada complicado, al contrario.
jQuery cuenta con un método "load" que te permitiría cargar el resultado del script susomentado dentro de un elemento del DOM.
Si no quieres usar jQuery... o usas alguna otra librería, el asunto sería siempre el mismo: hacer una petición HTTP al servidor indicando el identificador de una provincia, el script oportuno retornará las localidades correspondientes a dicha provincia, y, "quien se encargue" (en el evento "onchange" del "ComboBox" de provincias) de hacer la petición se encargaría también de añadir al "ComboBox" de localidades los elementos correspondientes.
No sé si lo dicho te sirve de algo, te da alguna pista, te lía más o qué...
