Cuando utilizas un componente, mediante programación visual, el IDE te agrega automáticamente las units que este necesita (No siempre, tengo algún ejemplillo)... En este caso, esta unit es la "Win32 Internet API Interface Unit", que "Contains manifests, functions, types and prototypes for Microsoft Windows Internet Extensions"... Digamos, por algún lado llegaste a saber que tenías que usar este juego de funciones, supongo que leyendo el MSDN Delphi no trae la conversión de todos los headers (.h de C) de la WinApi, pero trae los mas importantes que podrás encontrar en $(Delphi)\source\rtl\Win
Muchas veces en la Web podemos encontrar traducciones de estas en sitios como
Project-Jedi, o podemos utilizar la herramienta
Dr Bob's Header Converter para hacer una conversión sintácitca de estos headers.
Saludos!