la creación de tu componente ¿cuando ocurre?, cuando lo pegas por primera vez en tu form, y en ese momento, OnChangeTreeNode es nil (todavía no se le ha asignado ningún valor).
Código Delphi
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published
property onChangeTreeNode: TTVChangedEvent read FOnChange write SetOnChange;
implementation
procedure TMicomponente.SetOnChange(Value: TTVChangedEvent);
begin
if Value <> FOnchange then
begin
FTreeViewSymbol.OnChange := Value;
FOnChange := Value;
end;
end;
Saludos