pues por mas que miro sigo sin entender,
la mayoria de los componentes de la vcl tienen una pestańita donde dice "events", y dentro de events hay un campo que dice "onkeypress", bueno si haces doble click ahi, rapidamente se crea una funcion ke te pasa como parametro el valor de la tecla presionada
EJ:
void __fastcall TForm1::FormKeyPress(TObject *Sender, char &Key)
{
if(Key==27)
Form1->Close();
}
espero que sea eso lo ke necesitas