Hola,
Si no sabes lo que es el objeto XMLHttpRequest, en este
artículo de la Wikipedia se explica más o menos. Para trabajar con este objeto, personalmente, desde que descubrí
jQuery no he descubierto cosa mejor. Con jQuery puedes tratar con el objeto susomentado de forma transparente y bastante sencilla. Tienes cierta documentación de jQuery en
Visual jQuery. Fíjate que hay un apartado dedicado a "AJAX". Si tienes algún problema avisa.