Así es, tienes que anular el aviso de la rejilla y del navegador y símplemente preguntar en el evento BeforeDelete del Ttable, si desea o no eliminar el registro.
Código Delphi
[-]procedure TDmVar.AgendaBeforeDelete(DataSet: TDataSet);
begin
if Application.MessageBox('¿Seguro que desea eliminar este registro?','Atención',mb_OkCancel +
mb_IconQuestion)= idcancel then
abort;
end;
Un Saludo.