No, con esa cabecera no vas a tener problemas. Creo que el error lo tienes en otro punto. Fijate que los mensajes de error son para la cabecera winsock2.h que es del sistema (S.O.). Probablemente la forma de incluir esa cabecera no esté bien debido a condicionantes de compilación escritos en las mismas cabeceras. Esa cabecera la tienes incluida en alguna parte. Si está incluida a su vez en otra cabecera creada por tí, trata de incluirla en el archivo.cpp correspondiente.
Saludos
