Si miras la llamada al procedimiento OnTitleClick :
Código Delphi
[-]procedure TForm.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
begin
....
end;
verás que precisamente uno de los parámetros que se entrega es la Columna que buscas.
Por lo tanto ahí mismo tienes el número de columna que estás buscando cuando pulsas con el ratón en el título del DBGrid.
Código Delphi
[-]procedure TForm.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn);
begin
If Column.Index = 0 then ...
If Column.Index = 1 then ...
end;
Una vez que tienes el Index de la columna, también podrías preguntar por el Campo de tu tabla asociado a dicha columna. Ya dependerá de lo que necesites.
Si necesitas más datos de la Columna pulsada, puedes buscar también en la propia ayuda de Delphi por el Objeto TColumn.