[jacanche]

Tienes razon, quizas habria que buscar una manera para especificar cuales se quieren validar, por ejemplo, poniendo un valor en el tag, un 1 quizas y modificando el codigo a algo asi :

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
var
  Index : Integer;

begin
CanClose := True;
    for Index := 0 to Componentcount-1 do
    begin
      if Components[Index] is TMaskEdit then
         begin
         if TMaskEdit(Components[Index]).Tag=1 then
              if not Validar(TMaskEdit(Components[Index])) then //Validar es una funcion que devolveria verdadero si se cumple la validacion, falso en caso contrario
                 begin
                 ShowMessage('Error de Validación');
                 CanClose := False;
                 break;
                 end;
         end;
    end;
end;