[roman]

Partiendo del código de Neftalí podríamos intentar detectar cuando son necesarias las barras:

Código Delphi [-]
procedure TExtendedDBGrid.WMNCCalcSize(var msg: TMessage);
var
  Style: Integer;

begin
  if Assigned(DataSource) and Assigned(DataSource.DataSet) then
  begin
    Style := GetWindowLong(Handle, GWL_STYLE);

    if DataSource.DataSet.RecordCount > VisibleRowCount then
      Style := Style or WS_VSCROLL
    else
      Style := Style and not WS_VSCROLL;

    SetWindowLong(Handle, GWL_STYLE, Style);
  end;

  inherited;
end;

// Saludos