[roman]

A ver, tal como dice dec, cuando se mueve el cursor sobre un control dentro de un contenedor como un panel o un groupbox, la VCL determina que se ha salido del control (que no de control ).

Lo que comenta Lepe me parece que no aplica, porque estamos hablando -creo- del cursor del ratón, no del teclado. Los eventos OnEnter y OnExit aplican cuando se mueve el foco del teclado.

No conozco ni uso la JVCL, pero como pienso que esto es más una cuestión genérica de la VCL, creo que podemos resolverlo así (explicación al final):

Código Delphi [-]
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, AppEvnts;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    Memo1: TMemo;
    ApplicationEvents1: TApplicationEvents;

    procedure ApplicationEvents1Message(var Msg: tagMSG; var Handled: Boolean);

  private
    InPanel: Boolean;

  public
    procedure PanelEnter;
    procedure PanelLeave;
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.ApplicationEvents1Message(
  var Msg: tagMSG; var Handled: Boolean);
var
  Pt: TPoint;
  R: TRect;

begin
  if (Msg.message = WM_MOUSEMOVE) then
  begin
    Pt := Self.ScreenToClient(Mouse.CursorPos);
    R := Panel1.BoundsRect;

    if PtInRect(R, Pt) then
      if not InPanel then
      begin
        InPanel := true;
        PanelEnter;
      end
      else // gracias cHackAll 
    else
      if InPanel then
      begin
        InPanel := false;
        PanelLeave;
      end;
  end;
end;

procedure TForm1.PanelEnter;
begin
  Caption := 'Mouse Enter';
end;

procedure TForm1.PanelLeave;
begin
  Caption := 'Mouse Leave';
end;

end.

Usamos un componente ApplicationEvents para detectar el movimiento del ratón antes de que la VCL lo convierta en eventos OnMuseMove de los controles sobre los que pase el ratón.

Al detectar el mensaje WM_MOUSEMOVE, simplemente miramos si el ratón está dentro del contenedor (en el ejemplo, un panel) y lanzamos el "evento" PanelEnter o PanelLeave según sea el caso.

Usamos una variable booleana, InPanel, para controlar que los eventos no se lancen más de una vez.

Como observación final; para tomar la posición del cursor uso Mouse.CursorPos en lugar de Msg.lParam que es el que contiene la posición que envía el mensaje WM_MOUSEMOVE. Esto lo hago porque las coordenadas de WM_MOUSEMOVE son relativas al control interno (el Memo, en el ejemplo) y no al contenedor, así que tendríamos que averiguar qué control es y convertir las coordenadas. Mejor nos ahorramos eso.

pd: Si a lo que se refiere vejerf es al foco del teclado, entonces aplica los que comenta Lepe.

// Saludos