Bueno por ahora lo que voy a hacer es dejar los frames estaticos, es decir con la propiedad DragKind a dkDrag, de esa forma no aparece el bendito botoncito de cerrar...
eventualmente voy a colocar los frames en forms de la forma que indicas amigo Dec, es que todavia no le veo la gracia de hacerlo de esa forma contra usar directamente forms
me queda la inquietud de como capturar el evento 'al cerrar frame', ya que el evento 'onExit' se dispara solo cuando sucede 'OnHide' y no cuando el usuario apreta el botoncito cerrar....
Gracias y saludos