Lo he conseguido, aquí esta el ejemplo, por si le sirve a alguien.
Código Delphi
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procedure TForm1.Chart1ClickSeries(Sender: TCustomChart;
Series: TChartSeries; ValueIndex: Integer; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
punto : Longint;
begin
punto := Series.Clicked(x,y);
if punto<>-1 then
Showmessage(Series.XLabel[ValueIndex]);
end;
Saluditos