Hola ale_metall, para controlar debes utilizar los eventos OnKeyPress, OnKeyDown y OnKeyUp, ejemplo para controlar un edit.
Código Delphi
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procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if not(key in [#97..#122,'ñ','A'..'Z','Ñ','0'..'9',#32,#8]) then
key := #0;
end;
Si te fijas puedes hacerlo #97..#122 que te indica todas minusculas o también podrias haberlo hecho asi 'a'..'z', en el codigo de arriba, permitimos que se introduzca letras(mayusculas o minusculas), números, el espacio #32 y el borrado #8.
Si quieres usar los Virtual Key Codes (vk_Up->fecha arriba, vk_left->fecha izquierda, vk_delete, vk_escape->escape, vk_F1....), solo funcionan en los eventos OnKeyDown y OnKeyUp, un ejemplo digamos que no queremos que se borre en nuestro edit.
Código Delphi
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procedure TForm1.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
if key = vk_delete then
key := 0;
end;
Saluditos