Hola Paulao, el ultimo parametro del copy es el número de caracteres y en tu código si se esta incluyendo el FONO mas, puedes arreglarlo así.
Código Delphi
[-]
var
FinLoja : Integer;
begin
s := 'LOJA: São Bento FONE:11)9999-9999';
j := AnsiPos('LOJA:',s);
FinLoja := j+5;
if j <> 0 then
Loja := Copy(s,FinLoja,pos('FONE:',s)-FinLoja);
Saluditos