[*Caro*]

Hola de nuevo arnedokpo, no entiendo muy bien, quieres darle un titulo tu o quieres que aparezca los nombres de tus campos en cada columna.

Si es lo primero solo es añadir al principio de tu StringList lo que tu quieras:

Código Delphi [-]
  slFile.Add('NombreCampo1'+' '+'NombreCampo2');
  AdoQuery1.First;
  While Not AdoQuery1.Eof do
  ........

Si es lo segundo entonces puedes obtener la lista de campos de tu consulta con GetFieldNames, así quedaría tu codigo.

Código Delphi [-]
var
 slFile : TStringList;
 campo1, campo2 : String;
 slCampos : TStringList;
 Titulo : String;
begin
  slFile := TStringList.Create;
  slCampos := TStringList.Create;
 
  AdoQuery1.GetFieldNames(slCampos); //Obtenemos la lista de campos en slCampos
  Titulo := slCampos.CommaText;
  Titulo := AnsiReplaceStr(Titulo, ',', ' ');
  slFile.Add(Titulo);

  AdoQuery1.First;
  While Not AdoQuery1.Eof do
    begin
      campo1 := AdoQuery1.FieldbyName('Campo1').ASString;
      campo2 := AdoQuery1.FieldbyName('Campo2').ASString; 
 
      slFile.Add(campo1+' '+campo2); 

      AdoQuery1.Next;
     end;
  slFile.SaveToFile('archivo.txt');

donde CommaText nos devuelve una cadena con todos los elementos de nuestro StringList separados por comas y AnsiReplaceStr, nos reemplaza esa coma por un espacio.

Saluditos