El grid que utilizo se llama AdvStringgrid en la pagina
http://www.tmssoftware.com/site/gridpack.asp puedes encontrar unos triales segun el delphi que estes utilizando, la verdad esta muy completo y visualmente esta mucho mejor que el grid de delphi, la funcion que utilizo para agrupar celdas se llama MergeCells(); dentro de la misma pagina puedes bajarte varios ejemplos, estan muy entendibles.
Saludos.