Ve probando cosas men, a ver ....
pon un Label en el formulario, luego la propiedad KeyPreview del formulario ponla a True y en el evento OnKeyDown del mismo teclea esto ...
case Key of
VK_UP: Label1.Top := Label1.Top - 5;
VK_DOWN: Label1.Top := Label1.Top + 5;
VK_LEFT: Label1.Left := Label1.Left - 5;
VK_RIGHT: Label1.Left := Label1.Left + 5;
end;
luego cambia el label por lo que quieras y ve metiendo mariconadas, échale imaginación bill gates!
saludos y a teclear