Hola rakka, DataSet es el query o table que estas usando el que enlazas a tu DataSource, donde te dice debes añadir la unidad ComObj en uses, fijate al principio de tu unidad, ahí es donde debes añadir, ya que se esta haciendo la exportación por OLE.
Aquí tienes otro ejemplo utilizando los componentes de la paleta server. Revisa estos dos hilos
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=59245 http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=57651
Saluditos