Con esa ventana de excepción, puedes pulsar OK y después F9 para que salte de verdad la excepción, después aceptas la ventana y sigues ejecutando tu programa normalmente.
Obviamente al mostrarse una excepción no ha grabado el registro, de eso se trata. O ejecutas el programa fuera del IDE o desactiva la captura de excepciones: tool -> debugger -> language exception -> stop on delphi exception.
Ahora modifica tu codigo y ejecuta esto:
Código Delphi
[-]
try
ExecSQL;
except
ShowMessage('uuuuyyssss');
end;
En realidad deberías capturar
qué error está dando.
Saludos