Podrias utilizar el evento BeforeDelete de tu tabla:
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.Table1BeforeDelete(DataSet: TDataSet);
begin
if Application.MessageBox('¿Realmente desea Eliminar el Registro?',
'¿Seguro?', MB_YESNO + MB_ICONQUESTION) = IDYES then
begin
table1.delete
end;
end;
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Edito:
se me adelantaron