Construyendo la cadena de conexión ADO (suponiendo usas ado de la siguiente manera)
Código Delphi
[-]
provider=SQLOLEDB;Data Source=TuServidor;InitialCatalog=TuBaseDatos;Userd ID=ElUser;Password=Clave
si al establecer la propiedad de conexión (protected=true) obtienes un error ese usuario no es válido, puedes poner ese código en una sentencia try
saludos