[[escafandra]]

Bueno te dejo un truco para que compile y tu función OnDrawCell no tenga const TRect &Rect:

Define un nuevo tipo de evento en la cabecera.h de tu form (o en otra incluida):

typedef void __fastcall (__closure *TDCE)(System::TObject *Sender, int ACol, int ARow,
           Windows::TRect &Rect, TGridDrawState State);

Define un puntero a ese tipo de evento en la definición de tu Form:

TDCE _DrawCell;

Y en OnCreate, por ejemplo, asigna tu función MiDrawCell de esta forma:

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
    // Asignación en dos pasos o no te deja...
    _DrawCell = MiDrawCell;
    SGrid->OnDrawCell = (TDrawCellEvent)_DrawCell;
    // Para luego visualizar el control, ya sabes....
    InsertControl(SGrid);
}

Espero que te ayude.
Saludos.