Muy parecido a lo que ya te comentan (Caro o Román), también puedes utilizar las funciones:
Código Delphi
[-]
function EncodeDate(Year, Month, Day: Word): TDateTime;
function TryEncodeDate(Year, Month, Day: Word; out Date: TDateTime): Boolean;
Por ejemplo así:
Código Delphi
[-]
d := EncodeDate(StrToInt(copy(s,1,4)), StrToInt(Copy(s,5,2)), StrToInt(Copy(s,7,2)));
Con la ventaja de que si la fecha es incorrecta te lo detectará (2008/13/13).