Si quieres utilizar componentes puedes utilizar los que hay en la paleta "Win 3.1" o en la paleta "Samples" de delphi, que te falcilitarán el trabajo. Si deseas hacerlo "manualmente" posiblemente te sea útil
el truco 82 de la sección de trucos del ClubDelphi, que permite buscar ficheros dentro de una carpeta indicando una determinada extensión.