Yo lo más que he conseguido es abrirlo cambiando el sestilo a modi report, para luego sólo tener que pulsar sobre la columna (tenía el mismo problema que tú). Lo conseguí con este procedimiento, pero sigue faltándome lo de ordenar.
Código Delphi
[-]
procedure OpenDialogStyle(ASender:TCommonDialog; AStyle:TViewStyle=vsReport);
var
Dlg: HWND;
begin
Dlg := GetParent((ASender as TCommonDialog).Handle);
PostMessage(Application.MainForm.Handle, WM_DIALOG_STYLE, Dlg, Ord(AStyle));
end;
Utilizando los eventos del diálogo, al abrirlo lo llamo así:
Código Delphi
[-]
procedure TFormBrBase.SaveDialogShow(Sender: TObject);
begin
OpenDialogStyle(Sender as TCommonDialog);
end;