Efectívamente con las prisas me descuidé la "mitad" de las cosas por el camino...
No eres tú el que está lento de entendimiento, Román, soy yo...
Efectívamente falta el "manejador" que capture ese mensaje y que haga lo que tiene que hacer. En mi caso está en el form principal para "centralizar" ese comportamiento.
Os pongo el ejemplo completo donde está todo lo necesario. Lo "sencillo" es que a partir de ahora cualquier diálogo al que se llame basta con programarle en el OnShow la llamada a:
Código Delphi
[-]
OpenDialogStyle(Sender as TCommonDialog, aStyle);
Siendo sStyle, uno de los estilos definidos por:
Código Delphi
[-]
TViewStyle = (vsIcon, vsSmallIcon, vsList, vsReport);
Un saludo y perdonad por el despiste.