[PabloZZZ]

Empezado por Neftali

Lo más fácil es capturar en tu componente los mensajes de windows correspondientes al entrar y salir del componente.

Revisa esta página. Ahí se explica de forma detallada cómo capturar los mensajes y añadirlos a un componente. Si buscas en los foros, también encontrarás información similar. Ya hemos hablado otras veces del tema (1, 2).

Buenisimo!
Sobreescribí:

procedure WMSetFocus(var Message: TWMSetFocus); message WM_SETFOCUS;
procedure WMKillFocus(var Message: TWMSetFocus); message WM_KILLFOCUS;

para que muestren el TPicture correspondiente y funcionó.

Ahora estoy viendo cómo hacer que pueda tomar el foco al navegar con la tecla TAB

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