[cloayza]

Hay dos opciones:

1) Poner la propiedad HideSelection a False, al perder el foco el item seleccionado aparecera en un color opaco.
2) Pintar de un color determinado el item cuando pierde el foco, para ello debes colocar ele siguiente codigo

Código Delphi [-]
procedure TForm1.TreeView1CustomDrawItem(Sender: TCustomTreeView;
  Node: TTreeNode; State: TCustomDrawState; var DefaultDraw: Boolean);
begin
     If (Not TreeView1.Focused) And (TreeView1.Selected <>NIL) Then
        TreeView1.Canvas.Brush.Color := clRed; //Color cuando el item pierde el foco.

end;

Saludos