[F3DeX]

Buscando en google, (porque tenia un problema similar), encontre este tema.
Y para solucionarlo (uso DELPHI 2010), tuve que hacer en el evento Activate del Form donde estaba el DBlookUpComboBox:

if DataM.<TABLA>.RecordCount=0 then
    DbLookUpComboBox1.Enabled:=false
  else begin
    DbLookUpComboBox1.Enabled:=true;
    DBLookupComboBox1.KeyValue:=1;
  end;

Me fijo si en la tabla hay registros. Si no hay pone eneabled en falso.
Sino, lo pone en verdadero, pero ademas pone el KeyValue en 1 (osea que selecciona la primera opcion de la lista).

Espero que a alguien le haya ayudado