Bueno, me respondo a mi mismo porque encontré la solución. No se si es de lo mas elegante pero sirve a los efectos y la comento por si le sirve a alguien mas:
Utilizo el evento OnMouseDown del dbgrid con el sig. código
Código:
procedure TFormulario.GrillaMouseDown(
Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
if Button = mbright then
begin
//el código que quieras...
end;
end;
Esto captura el click derecho del mouse antes de desplegar el popup.
Saludos. Y gracias igualmente.