Creo que no se puede elegir el color de tus checkbox, radiobuttons, etc
Pues el mismo XpMan transforma la apariencia de que tendría una ventana de W$ Xp.
(que alguien me corrija si estoy equivocado 
)
Lo que yo hago es agregar una "Label" y ponerle color (el XpMan respeta el color del Label) Luego no escribir nada en el "checkbox" (osea dejarlo en blanco) y utilizar el "Label" como información para el checkbox.
Esto es una solución un poco ortodoxa, pues no se me ocurrió otra cosa más.
Nota aparte: Tanto tiempo usando Ubuntu que me olvidé de seguir practicando programación en Delphi.... Pues me olvidé como se llamaba el "Label", no sabía si se llamaba Title, Text, Caption, 
. 
Esto sí que fue vergonzoso. Al final tuve que buscar en la Red hasta que encontré el nombre: Página