En el OnChange, OnKeyPress/OnKeyDown puedes comprobar lo que se pulsa en cada momento y lo que se lleva pulsado en el Edit.
Si la tecla no te interesa la "sustituyes" por #0, y ahí puedes controlar también los caracteres ya ya llevas pulsados.
Aquí,
aquí o
aquí tienes varios códigos relacionados con lo que necesitas y de cómo utilizar los eventos.