En
este hilo y en
este otro Caral lo explica de forma muy clara y con imágenes; Paso a paso cómo hacer la conexión. En el segundo caso es utilizando ADO+MSAccess, pero combiando el proveedor de "Jet 4" por el de "SQL Server" es exactamente lo que necesitas.
A parte en las demos de delphi también puedes encontrar ejemplos sobre ADO y algunos más en la sección de
Ejemplos de
Delphi del
FTP del club.