En efecto, solo pones el componente que mencionas en el formulario, le das click derecho y eliges 'ReportLinks...', aho agregas un enlace y lo conectas con tu cuadricula; ahora, yo en lo personal uso el siguiente codigo en el boton de imprimir para ponerle un titulo al reporte,y mostrar la vista previa:
Código Delphi
[-]
dxComponentPrinter.ReportLink[0].ReportTitle.Text := 'Titulo del reporte';
dxComponentPrinter.Preview(True, Nil);
De cualquier forma podria dar mas datos, por ejemplo si te genera un error o simplemente no hace nada, espero te sirva... Saludos, Paz Respeto y Exito