Pues me parece bastante raro que no se te muestre el "MSNPopUp", a mi me funciona perfecto.
En todo caso puedes probar con otros componentes por ejemplo el componente"
Alert WinPupUp"
u otro similar.
Tambien en
éste hilo hay una version modificada del componente
"WinAlert" para ponerle sonido.
Desde luego tambien puedes crearte una Ventana(formulario) propia para mostrar tus mensaje.
Saludos...
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"Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá." Mt.7:7